Formation CFD et FOREX – N° 11 – Le hedging sur reversal

Par Jean Christophe Bataille

CFD

Le 4 mars 2010, je décide de rentrer à l’achat sur le CAC sur la base d’un break out sur le canal de Donchian à 20 périodes :

Hedging-sur-reversal.JPG

Je prends 7 positions successives à la hausse de 5 lots chacune avec un stop assez éloigné pour éviter de me faire sortir inutilement par les vagues de volatilité.

A 14 heures 30, les statistiques sur l’immoblier US tombent et annoncent une chute importante des ventes. J’ai déjà eu l’attention attirée quelques minutes avant par une baisse concommittante de l’or, du pétrole et de la paire EUR / USD. Une poussée typique d’aversion au risque avec mouvement des capitaux vers le dollar.

Ma situation sur le trade est plutot bonne car je suis gagnant sur les premières positions prises et à jeu sur les derniers renforcements à la hausse. La baisse qui s’amorce est assez violente car le bougie rouge en UT 15 minutes descend à un rythme rapide et inquiétant. La situation risque de devenir inconfortable car les gains sur mes premières positions vont disparaitre rapidement et je vais perdre dans le meme temps de l’argent sur les dernières positions prises plus haut. Le bilan global de mon trade risque de se négativer très vite. La solution qui consiste à vendre mes 7 soldats est inappropriée car vendre 7 positions sur ma plateforme de trading prend au minimum 5 à 10 secondes par ordre et pendant ce temps l’indice à tout le temps de s’effondrer.

Je décide alors de shorter l’indice en ouvrant une seule grosse position en hedging (c’est à dire indépendante des autres) pour équilibrer la perte de mes positions à la hausse par des gains à la baisse. Je passe donc mon ordre en quelques secondes mais je choisis un volume de transaction particulier. En effet, j’ai 7 fois 5 lots à la hausse. Je pourrais donc me contenter de contrer les effets de la chute de l’indice en vendant le même nombre de lots, soit 35. Mais la puissance de la chute du cours me convainc de profiter de cette baisse pour la transformer en gain. Je ne vends donc pas 35 lots mais 50. L’effet de la baisse fait alors monter rapidement le profit de mon trade puisqu’à chaque tick de baisse je perds 35 euros mais j’en gagne 50 ! Mieux, la baisse évolue par oscillation en UT minutes, j’en profite pour revendre une à une mes positions haussières à chaque petite remontée des cours dans la tendance baissière ! Cela a pour effet d’augmenter encore mes gains à la baisse puisque je me retrouve rapidement avec 50 lots baissiers sur un seul ordre et plus aucun ordre haussier.

Mon trade finit donc largement positif lorsque je solde la position.

Quand les cours évoluent très vite, le trading peut devenir une petite aventure …

Cette technique n’est possible que si votre broker CFD accepte le hedging, c’est à dire dans ce cas précis, de recevoir deux positions de sens contraires sur le meme sous jacent.

Bons trades !

Copyright 2010 Jean Christophe Bataille. Reproduction interdite

8 réflexions au sujet de « Formation CFD et FOREX – N° 11 – Le hedging sur reversal »

  1. Bonjour Laurent,

    J’ai encore hedgé hier durant la stat avec deux positions opposées, la volatilité était telle que j’ai pu vendre mes deux positions avec bénéfices avant que la paire aille au sud. J’avais un
    chandelier qui revenait systématisment en grand doji en UT 5 minutes. J’ai repris ensuite une franche position short sur franchissement net du Donchian 55 dans la tendance principale.

  2. Merci pour vos réponses, qu’appelles tu « forcer » la position?

    En effet, lorsque j’ai voulu shorter, ça a cloturé automatiquement ma position call prise auparavant, et ça m’a tellement enervé que je n’ai pas tenté de recommencer l’opération.

  3. A Laurent,

    Je ne peux pas te dire formellement car je n’utilise plus la plateforme d’IG, beaucoup moins performante qu’une plateforme comme Metatrader 4. Il me semble pourtant que c’était possible. Jean
    Loup peut etre ?

  4. Je viens de regarder sur mon accès IG mais comme les marchés sont fermés je n’ai accès qu’aux ordres limités. Sur les ordres à exécution immédiate, il me semble qu’il y a une case à cocher qui
    permet de hedger.

  5. Laurent, Jean Christophe, sur les ordres limités en cliquant sur transaction, mais uniquement lorsque le marché est actif, quelque soit l’heure, il suffit de cocher « forcer ordre ». Cette action
    n’est pas accessible durant la fermeture des marchés du vendredi soir au dimanche à minuit. La réponse pour cette transaction est très rapide et est totalement compatible avec une méthode telle
    que tu l’exposes.

     

  6. Merci beaucoup pour vos réponses, je vais regarder ça attentivement lorsque les marchés seront ouverts.

     

     

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *